从网吧老板到期市“老兵”，从主观转型到量化，他在期市盈利超千万

七禾网量化排行榜账户——三水胖树

操做人：陈慧

元投资产开创人，网名三水胖树，曾开过网吧、电脑公司。2006年处置股票投资，2011年7月正式完毕主不雅交易形式，起头进修期货量化交易，2012年起头期货量化实盘交易。刚起头交易股指期货为主，股指期货受限后，胜利转型商品期货交易。胜利研发出多套领先市场均匀收益的量化对冲战略，胜利运营多收量化CTA基金获得可不雅收益。

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入股市，遇牛市，获取高收益

陈慧在接触投资前，是一名网吧老板。2000岁首年月，他在家人的帮助下，开了一家电脑公司。其时，恰是网吧起头火起来的时候，他便也跟着开起了网吧。起初，网吧盈利还不错，但电脑的更新换代很快，3年之后，所有电脑设备都需要更新，再加上电脑市场的合作越来越强烈，一番权衡之后，他将网吧和电脑公司打包转卖给了他人。之后几年，陈慧不竭寻找商机，期间打过工，做过生意，但都做得不长久。

寡所周知，2006年中国股市正处于大牛市阶段，陈慧的父亲是一名拥有20多年投资经历的老股民，在父亲的影响下，他也起头进修股票投资，2年时间里股票收益更高到达400%。但后来陈慧在承受采访时称，如许的收益在股市大牛市的情况下，操做根本没有什么手艺可言，都是凭命运，那时候只如果做股票的，没传闻过谁会亏，人人都是“股神”。虽然如斯，如许的功效，也让陈慧渐渐将股票投资当做了一份职业。

败于“贪婪与恐惧”

在牛市里凭命运赚到的钱，陈慧天然也同大都投资者一样，后来又亏了归去。陈慧说：“若是说2006-2007年是‘市场’给专职做投资人实现梦想的2年的话，那么然后的2008和2010～2011年则是‘市场’给专职投资人天堂式历练的3年！”

将投资当成一份职业后，陈慧更为勤奋研究，之后的几年，他从根本面阐发、板块的分类，逐渐转型到个股交易数据化的分类，自学VB语言，在大聪慧股票软件上进修编写各类目标，自创了很多选股东西，根本实现了半主动交易。但是，投资中更大的仇敌——人道，让他吃尽了苦头。人道中的贪婪与恐惧，使他屡屡违犯信号目标，优柔寡断，没有及时买卖，行盈行损，再由盈转亏，吃亏后又死扛，最初形成了更大的吃亏。到2011年年中的时候，从更高收益400%，回撤了差不多70%，那让他深受冲击。

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好在陈慧并没有彻底失去自信心，在做了良多数据和实盘操做成果的比照之后，他发现若是当初根据目标的提醒和仓位掌握，2008-2011年的回撤，不会超越20%。那让他如梦初醒，清晰认识到人道中的贪婪与恐惧是多么的可怕，也让他清晰认识到了主不雅交易的高风险，更为认同量化交易的可靠性，和“知行合一”的重要性。

从主不雅到量化，从股指到商品

2011年的7月，陈慧勇敢的斩掉所有的股票，正式完毕了5年摆布的主不雅交易，起头进修量化交易。

起头时，陈慧从以VB语言为根底的文华财经软件上进修，之后还学了金字塔、TB等量化软件，颠末6个月摆布的不竭修改模子、不竭做模仿测试，几乎每天都12~16小时做测试与编写模子，以至4台电脑同时运做1~2礼拜做测试，到了2012年3月1日，陈慧正式起头期货量化实盘交易。

因为之前是做股票的，刚起头期货量化交易的时候，他专注于股指期货，做中高频日内量化交易。陈慧的战略以趋向交易为根底，中间参合辅助了一些凹凸轨、成交量或持仓量改变，以至还有传统的均线运用。功夫不负有心人，他在股指上赚取了超万万的收益，不外后来，股指交易受限，他只能转型做商品期货。

投资战略需要时刻与时俱进

市场情况的改变，也让陈慧大白，投资战略需要时刻与时俱进，根据投资情况的改变做出响应的调整去适应市场。

在模子批改上，陈慧次要看三个方面：

1、模子长达六个月未能创收益新高的；

2、趋向行情时模子并没有抓到，反而在趋向行情时有吃亏的；

3、模子的回撤已经超越汗青更大回撤的2倍的。

若碰到那些情状，陈慧会把模子先卸下来。通过改换算法或者优化参数停止调整，之后新旧战略都一同扔回战略池里再察看一段时间。若是调整事后的战略和旧战略同样仍是不克不及适应市场行情颠簸的话就间接放弃，若是调整过的战略明显比原战略有更好的表示就择机恢复调整过的战略继续停止交易。

知行合一、严酷施行

做为一名期货“老兵”，在陈慧看来，期货市场是一个充满无数诱惑，是一小我性放大器的“集散地”。因为交易规则的特殊性，期货本身带有杠杆属性，那属性是一把锋利的双刃剑，有人操纵杠杆一夜暴富，收益十倍、百倍，也有人也因为杠杆，亏的败尽家业，以至穿仓欠债。在那个市场上要存活下来就要清晰大白本身是来干什么的，固然许多交易者城市答复来赚钱，但不会给本身定义到底是来“赚哪一部门的钱”，以致在交易过程中往往感性交易、随性交易、以至是赌性交易，最末成果大多都不如人意。

陈慧表达，我们想要在那个市场上保存，起首第一个工做就要给本身定义属于“合适本身的交易系统”。在那市场上交易手法有许多种，有的通过根本面阐发、有的通过大量的数据发掘等等，但无论是哪一种，最初能有必然保存才能的投资者都离不开“知行合一、严酷施行”那个工序，看似简单，但做起来并不是易事。

账户概略

“三水胖树”于2015年12月11日起头在七禾网实战排行榜展现，展现时间1584天，累计盈利天数759天，累计吃亏天数817天，累计收益率为594.72%，累计净利润641.56万元，更大回撤31.49%，交易胜率38.83%。

投资构造

从“三水胖树”的投资构造能够看出，该账户是多品种交易，成交和持仓占比更大的品种别离是中证500和沪深300。盈利最多的品种是橡胶，盈利金额为137万，其次是螺纹和焦炭，盈利金额别离为129万和124万。吃亏最多的品种是燃油，吃亏金额为34万。

胜率和回撤

从“三水胖树”的胜率曲线图能够看出，该账户胜率表示较为不变，目前胜率为38.83%。

从“三水胖树”的持续回撤图能够看出，该账户的较大回撤次要发作在近两年，去年4月和本年6月均呈现了超30%的回撤。目前，账户的更大回撤为31.49%。

每月盈亏

“三水胖树”从2015年12月展现至今，共计84个月，累计净利润为641.56万元。此中盈利月数为43个月，吃亏月数为41个月，盈利最多的月份是2022年7月，盈利金额为195万，吃亏最多的月份为2022年11月，吃亏金额为117万。

在七禾网排行榜上，陈慧还有多个账户在展现。例如“三水胖树2”账户，专做股指量化交易，2012年12月至2015年3月，累计净利润913.07万。

以上交易数据来源于七禾网量化排行榜 ，欲领会该账户详细数据，请登录查看： /

注：以上内容仅供参考，不做为投资定见，市场有风险，投资需隆重！

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